Eviews İle Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri Aziz Kutlar

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

I. BÖLÜM

1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ

1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)

Durağanlık

Belirleme (Identification)

Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)

Varyans Ayrışması

Hipotez Testi

Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)

1.2.UYGULAMALAR

Sistemin Formülasyonu

II. BÖLÜM

2.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME, KOENTEGRASYON COINTEGRATION)

VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ

2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi

2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme

2.3.Johansen Koentegrasyon Testi

2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri

III.BÖLÜM

3.UYGULAMALAR

3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme

3.2.Model Seçimi

3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)

3.5.TESTLER

3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi

3.7.Koentegrasyon Analizi

3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)

3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)

Tahmin Sonrası

Koentegrasyon İlişkisi

EK Tablolar

Tablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler

3.10.Bir Makale Uygulaması

(Tanıtım Bülteninden)