Stokta Yok

Ürün geçici olarak temin edilememektedir

Kitap Açıklaması


# Türev Ürünler ve Finansal Risklere Karşı Korunma Prensipleri
# Türev Ürün Fiyatlama Prensipleri
# Futures, Forward, Swap ve Opsiyon Fiyatlama Matematiği
# Black-Scholes Modeli
# Faiz Üzerine Yazılmış Opsiyonlar ve Fiyatlaması
# Sürekli Zamanda Fiyatlama ve Analitik Çözüm
# Kısa Dönem Faiz Haddi ve Faiz Verim Eğrisi İlişkisi
# Forward Oranları Üzerinden Faizin Modellenmesi:Heath-Jarrow-Morton Modeli (HJM)
# Vasicek, CIR, Black-Derman-Toy Modeli
# Binom Piyasa Modeli ve Nümerik Örnekler
# Monte Carlo Simülasyonu ve Opsiyon Fiyatlama
# Martengal Yaklaşımı ve Kısmi Diferansiyel Denklemler Yaklaşımı ile Fiyatlama
# Faiz Haddine İlişkin Matematiksel Tanımlar ve Modelleme
# Stokastik Süreçler
# Geometrik Brown Hareketi
# ITO Teoremi
# Arbitraj Teorisine Dayalı Fiyatlama
# Avrupa Tipi ve Amerikan Vanilya Opsiyonlar
# FX Üzerine Opsiyon, Tahvil Üzerine Opsiyon, Futures Üzerine Opsiyon
# Hassasiyetler (GREEK)
# Matlab Kodları



Sayfa Sayısı: 163

Baskı Yılı: 2008


Dili: Türkçe
Yayınevi: Literatür Yayıncılık

 

Puanlamalar

%0
%0
%0
%0
%0
Sen de bu ürün hakkındaki fikirlerini paylaş!
x

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız